现代基金业绩评价主要的理论基础为什么？
1. 投资组合理论：投资组合理论是现代金融学的基石之一，它提供了评估和优化投资组合的框架。该理论认为，通过在不同资产之间分散投资可以降低风险，同时获得预期回报。基金业绩评价也将投资组合理论应用于对基金绩效的分析，以评估其投资组合配置和风险调整后的回报。
2. 资本资产定价模型（CAPM）：CAPM是一种用于计算资产期望回报的模型，它度量资产回报与市场回报之间的关系。在基金业绩评价中，CAPM提供了一个框架，用于计算基金的风险调整后的回报，并与市场基准进行比较。
3. 有效市场假说（EMH）：有效市场假说认为，市场上的所有信息都被及时和准确地反映在资产价格中，投资者无法通过分析信息来获得超额回报。基金业绩评价中的EMH理论认为，基金经理难以在市场中获得超越市场平均表现的回报，因此衡量基金绩效的关键是评估其对冲风险的能力。
4. Jensen's Alpha模型：Jensen's Alpha模型是一种经典的基金绩效评价模型，它通过将基金的超额回报与其预期回报相比较来评估基金的绩效。该模型认为，如果一个基金的实际回报高于预期回报，则认为该基金有着良好的绩效。
这些理论基础不仅在基金业绩评价中有重要应用，同时也对投资者和基金经理在投资决策和组合管理中提供了指导和参考。然而，需要注意的是，基金业绩评价仍然是一个复杂的领域，理论和实践之间存在一定的差距，因此绩效评价方法可能因数据和模型的选择而有所不同。
基金业绩评价应考虑的因素包括哪些因素
答：你好，应考虑基金业绩的主要因素有以下几点：1.资本的配置 基金配置中股票的比例越高，其承担的风险越高，收益或损失也可能越大。在2006年市场上涨的行情中，沪深300指数上涨121.02%，开放式股票型基金上涨121.4%，开放式偏股型混合基金上涨112.46%，开放式债券型基金只上涨20.92%。2004年4月至2005...
衡量基金业绩的三大指标
答：增长率越高，基金在一定时期内的表现越好。同时，基金的累计净值增长率也应该与基金的运作时间有关。如果一只基金刚刚成立，其累计净值增长率通常会低于运作时间较长的同类可比基金。在这种情况下，她的理财建议可以看看基金经理过去的业绩，结合起来做出判断。3.看基金分红比例 基金分红比例=累计基金分红金额...
基金业绩如何评估呢?你知道吗?
答：评估基金业绩应先明确决定基金业绩的主要因素，共有四个方面：资产的配置。基金在投资配置中股票的比例越高，其承担的风险越高，收益也可能越大。市场大势的表现。衡量市场涨跌的指标是比较基准的变化。多数基金业绩随市场变化而变化，潮起潮落，水涨船高。能够很好地拟合比较基准，并保持风格稳定的基金就...
基金业绩比较基准是什么??
答：基金的业绩比较有两种方式，一是全域比较，将全部基金或同组基金放在一起进行排名。二是基金与事先确定的基准进行比较。这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。这种比较方法通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量。基准组合是可投资的、...
如何评估基金管理人的投资能力及绩效表现?
答：评估基金管理人的投资能力及绩效表现需要考虑以下几个方面：1. 投资风格：不同的基金管理人有不同的投资风格，例如价值投资、成长投资、指数跟踪等。投资者需要根据自己的偏好和风险承受能力选择合适的基金管理人。2. 投资理念和策略：投资者需要了解基金管理人的投资理念和策略，以及是否能够实际执行。同时...
怎样衡量基金的业绩,关键看什么指标?
答：2. 看基金累计净值增长率 基金累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少的百分比（包含分红部分），它是评价基金收益的指标之一。从算法上看，基金累计净值增长率=(份额累计净值-单位面值)÷单位面值，增长率越高，表示该基金在某一时段内的业绩表现越好。同时，基金累计净值增长率的高低，还...
业绩基准和年化基准是什么意思
答：基金业绩比较基准是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标，是基金为自己设定的想要达到的预期目标。预期年化收益率是理财产品成立时希望能达到的折合成存期一年的收益率，因为产品的期限可能长于或短于一年，折合成一年的收益率方便比较收益率的高低。两者不可比较，不过，预期年化收益率一般略高于比较基准。
基金基准是什么意思
答：业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。平安银行有代销多种基金产品，不同的基金，风险、收益和投资方向都是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财-基金频道，进行了解和购买。温馨提示：1、以上内容仅供参考，不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理，我行不承担产品的...
业绩比较基准
答：基金的业绩比较基准是给该基金定义一个适当的基准组合，通过比较基金收益率和业绩比较基准的收益率，可以对基金的表现加以衡量。基金是追求相对收益的金融产品，所谓“相对”，指的就是将基金的业绩与其业绩比较基准相比较。在某个时期内，如果一只基金的收益好于其业绩比较基准的表现，那么无论它是否取得了...
什么是夏普比率
答：夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。
