BS期权定价模型指的是什么？
BS期权定价公式为：C=SN(d1)-Xexp(-rT)N(d2)。
简述bs模型的含义 作用,希望大家给解释一下,考试出了这个简答,不知怎么...
答：BS模型是在二叉树的期权定价模型中，如果标的证券期末价格的可能性无限增多时，其价格的树状结构将无限延伸，从每个结点变化到下一个结点（上涨或下跌）的时间将不断缩短。如果价格随着时间周期的缩短，其调整的幅度也逐渐缩小的话，在极限的情况下，二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经...
什么是期权定价的BS公式?
答：Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-MertonOptionPricingModel），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。\r\n\r\nB-S-M定价公式\r\nC=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)\r\n其中:\r\nd1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)\r\nd2=d1-σ·√T\r\nC—期权初始合理价格\r\...
bc模型求期权定价
答：Black-Scholes（BS）模型是一种常用的期权定价模型，用于计算欧式期权的理论价格。以下是使用BS模型进行期权定价的基本公式：对于欧式认购期权（Call Option）：C = S * N(d1) - X * e^(-r*T) * N(d2)对于欧式认沽期权（Put Option）：P = X * e^(-r*T) * N(-d2) - S * N(-...
布莱克-斯科尔斯模型是什么如何运用有什么假设
答：布莱克-斯科尔斯模型，简称BS模型，是一种为期权或权证等衍生性金融商品定价的数学模型，它是由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克率先提出来的，用这个模型没能推导出布莱克-舒尔斯公式，这个公式还能够估算出欧式期权的理论价格。除此之外，B-S模型还有7个比较重要的假设，如下所示：1、股票价格...
毕苏期权定价模式
答：毕苏期权定价模式是一个参照模型，也叫B-S定价模式，是指如果某权证的价格偏离了该模型的计算值，就有无风险套利的机会。一、毕苏期权定价模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次，而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者...
用bs 模型求期权价格
答：Black-Scholes（BS）模型是用于计算欧式期权价格的一种数学模型。它基于一些假设，包括市场是有效的、资产价格服从几何布朗运动、无套利机会等。BS模型的期权定价公式如下：C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)其中，C ...
二叉树和B-S期权定价,分别是什么意思?
答：由于这个流派把可转债的本质看成是期权，所以其模型大多直接套用来自国外对期权的成熟研究成果。目前国际上的期权定价方法五花八门，主流的主要有四种：Black-Scholes方法（简称 B-S）、二叉树定价法、蒙特卡罗模拟法以及有保值参数和杠杆效应的解析表达式等等。其中 Black-Scholes 方法是这里面唯一的解析方法...
期权交易中什么样的策略下会应用到BS模型?
答：BS是期权定价模型，和策略不是一个概念。欧式期权用BS。还有二叉树(Binomial tree)期权定价模型，美式期权用的。国内中金所的股指期权和上期所的黄金、铜期权采用的均为欧式; 其它交易所的白糖期权、豆粕期权等商品期权采用的均为美式
cpa财管考bs模型吗
答：pa财管考bs模型。【知识点】布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型):(1)在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不作其他分配;(2)股票或期权的买卖没有交易成本;(3)短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变;(4)任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金;(5)允许...
什么是BS模型美式期权估值
答：美式期权在到期前的任意时间都可以执行，除享有欧式期权的全部权利之外，还有提前执行的优势。因此，美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大。期权履约方式包括美式和欧式两种。美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行合约，而不同于欧式期权的只能在到期...
