期货计算题
1 6000-5000=1000 平仓价减去开仓价就是盈利,不关结算价的事.
2 当天不出,浮盈500元,这个浮盈最大的优点就是结算后会打到你的帐户上.
3 5500-5900=-400,,你浮亏400元,同样,这400元也会从你帐户上先扣除.
不要小看结算价这个东西,虽然最终盈亏是由平仓来决定的,但在这过程中,结算价会导致你的帐面金额的变化.
470’2美分/蒲式耳=470+2x1/4=470.5美分/蒲式耳，470.5-450=20.5美分/蒲式耳，26’7美分/蒲式耳=26+7x1/8=26.875美分/蒲式耳，26.875-20.5=6.375美分/蒲式耳，选A。
第一题，理论价格是：现货价格+持仓成本持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息，这里是三个月
所以理论价格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳
套公式的话，空头套保基差走强盈利，原来的基差是现货价格减去期货价格=-持仓成本，也就是-0.12美元/蒲式耳，那么后来的基差应该是-0.08美元/蒲式耳
套公式简单一些，不过这道题可以不套公式，因为成交价已经给出，现货盈利0.12美元/蒲式耳，期货亏损0.08美元/蒲式耳就可以了，所以期货价格是8.32+0.08=8.4美元/蒲式耳，基差是8.32-8.4=-0.08美元/蒲式耳
第二题
1）套期保值者的目的是回避价格波动，所以还是做套保。显然买入套保者愿意套保，建立11月多头套保头寸。这里还有可能的操作是移仓，也就是把原先的9月多头套保头寸平仓，建立新的11月多头套保头寸。尽管卖出套保很可能在期货市场亏钱，但还是应该以生产经营活动为主，不应该存在侥幸心理，所以操作是卖出11月合约，当然也有可能是移仓，将合约换月。
套利者买入远月合约（买入11月），卖出近月合约（卖出9月），做牛市套利。
投机者买入近月和远月合约，以期合约价格上涨获利。
2）如果我有很多钱的话，我会做套利，以稳为主。但是我没有那么多钱，而我又想很快发财，不得不投机。这道题的意思是看你是否明白跨期套利比投机风险小一些，所以你最好写“我会套利，因为套利风险小，投机风险太大”。随便写点别的理由也行，比如我不喜欢投机，或者我不喜欢冒险。
3）买入套保者有盈利，如果当初买入的是9月合约，则盈利250元/吨，如果当初买入的是11月合约，则盈利280元/吨，但他的现货成本也将上升。
卖出套保相反，9月合约亏损250元/吨，11月合约亏损280元/吨，他们在现货市场上会有更多盈利。
所有套保者，无论在期货市场上盈亏如何，他们的生产经营活动都得到了保护。
牛市套利者因为基差从-20走弱到-50，盈利30元/吨。
投机者如果做多9月合约，因为自然人无法持仓进入交割月，所以会在7月中旬被迫平仓或被强制平仓，因为没有给出7月价格，所以无法分析盈利。如果做多11月合约，盈利280元/吨。
(3880-3450)*50*100=215w 50是合约张数 弥补了现货的亏损
首先根据股票组合市值、β系数、期货当前指数、合约乘数。求的卖出套保的期货合约张数为：2000万/3880*100*1.2=62
6月1号 股指期货市场平仓结果 62*（3880-3402）*100=2666000
请高手来解决两道期货从业考试计算题
答：第三题：指数点为10000点，已算得理论点数为10049点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5%，即合计为成交金额的1%，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本为10000×1%=100点，期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点，期货合约买卖手续费和市场冲击成本共4个指数...
求解答期货计算题
答：当日平仓盈亏=（2050-2000）*20*10=10000，即当天以2000元买入20手豆粕又以2050元卖出所获得的收益。当日持仓盈亏=（2040-2000）*20*10=8000，仍然持仓的20手按当日结算价计算盈亏 故客户当日总盈亏=10000+8000=18000
期货计算题
答：假设第二天低开，开在14550，那客户就亏了15000-14500=550 550再乘以5吨=2750，该客户就-2750，再加上头一天结算时候的-250，该客户就-3000。不管第二天开在什么位置，又走势走在什么位置，该客户都只能以自己的买入价卖出平仓。但是计算盈亏的时候，要先根据结算价算一次，再根据平仓价算一次，但是...
股指期货计算题,急!!!要公式及过程
答：∴ 12月份股指期货理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4 然后用1956.4分别乘以 一：双边手续费0.3%+印花税0.1％+股票买卖冲击成本成交金额0.5 二：模拟指数跟踪误差0.2％ 三：借贷利差成本0.3％ 把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出...
期货计算题
答：1、因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。2、 USD/CHF=1.3778/88 USD/CHF=1.3760/70 说明中间差价为10个基点，买卖方向用不同的价格，这是做市商制度安排，买进按高价支付给对方，卖出按低价从对方收款。
期货计算题求解
答：这个简单。8%和1.5%都是年利率，计算时因为题目中要按月计算，所以换算成月利率要除以12 而4月15日到6月30日是二个半月，即2.5个月 所以原式为=1450×[1＋（8%－l．5%）*2.5/12 =1450×[1＋（8%－l．5%）×5/24]
证券投资学计算题——期货计算题
答：解：根据看跌期权的原理：若，执行价格＞交割价格，行权，赚取差价；若，执行价格＜交割价格，不行权，损失权利金。在该例中，因为：执行价格=250元，交割价格=270元。权利金=5元。执行价格＜交割价格 所以，不行权，该投资者损失权利金5元。
急!期权期货计算题
答：方法一：两个合约分开计算：平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元 PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200...
期货计算题
答：答：（1）4月份买入开仓10手（期货铜一手是5吨）7月或邻近月份铜期货合约。等买现货的同时将期货上的10手多单卖出平仓。如此实现套期保值。（2）问题中没有4月份期货价格，缺少计算条件。我假设4月份时铜7月份的合约的价格也是5300元/吨，则：期货市场盈亏=（5650-5300）*5*10 元 实际成本=[5600...
期货计算题
答：小麦卖出平仓60手,成交价1960元/吨,亏损:(1990-1960)*60=1800 玉米买入平仓80手,成交价1860元/吨,赚:(1870-1860)*80=800 小麦持仓亏损:140*(1990-1950)=5600 玉米持仓盈余:70*(1870-1850)=1400 总亏:(1800+5600)-(800+1400)=5200 第二天结束时,需要的保证金为(140*1950+120*1850)*14....
