股指期货期现套利是什么意思？
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
2012年9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元 （借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时；
以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约 （合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万*（3580 /3500）-108万=2.47万元；
由于股指期货合约到期时是按交割结算价来结算的，其价格也近似于 3580点，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）*300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6%/12=1.08万 元，这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47+0.6-1.08=1.99万元。
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作用：期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。
参考资料来源：百度百科——期现套利
所谓套利就是利用相关市场或相关合约间的价差变化进行反向交易,以期价差发生有利变化而获利的行为.投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理,才能更好地把握住股指期货的套利机会。
1、期现套利 期现套利就是指利用股指现货价格和期货价格于到期交割日收敛的特性，买入低价资产、卖出高价资产，在到期日平仓的一种无风险收益策略。 因为市场上尚无100%跟踪沪深300指数的产品，所以采用何种方式构建现货头寸来复制沪深300指数就是期现套利的关键。一种方式就是利用市面上已有的指数基金，通过加权组合的方式复制指数;另一种方式就是选取一篮子股票来复制沪深300指数。
2、跨期套利 股指期货的跨期套利是指在同一交易所进行的同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利交易活动。一般而言，不同合约间价差一旦偏离均衡价差过大就有可能会产生跨期套利机会。跨期套利是针对不同股指期货合约间价差进行的套利交易，考虑到价差运行的不确定性，投资者需要对不同到期日的股指期货合约价差及价差的运行做出预测，因而不是无风险套利。 结合当前证券市场大部分股票只能做多的交易规则，跨期套利应以买入套利为主，即买入近期合约的同时卖出相同金额的远期合约。
3、结算日套利 根据沪深300指数期货的结算制度，股指期货的交割结算价是沪深300指数现货最后两个小时的算术平均价，如果沪深300指数现货最后两个小时，尤其是最后一个小时大幅下跌，投资者可采取买入沪深300指数现货，卖出股指期货的方式实现套利。因为结算日套利持有的时间非常短，现货头寸部位的跟踪误差相应也会比较小，只要冲击成本和交易成本计算精确，结算日套利的风险是非常小的。
4、阿尔法套利 阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利。也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。为实现阿尔法套利，选择或构建证券产品是关键。首先，兼具折价率与超额收益阿尔法的证券产品是进行阿尔法套利交易的首选。包括具有折价率、并能超越市场指数的认购权证、封闭式基金等。其次，具有超额收益阿尔法的证券产品是进行阿尔法套利交易的次选。主要包括开放式股票基金、股票、行业指数产品。关于股指期货套利，楼主可加入像恒瑞财富网期货分析群的那些qq群，多和期民探讨下股指期货套利的策略。
期现套利是一种对冲交易，它利用了股指期货合约在股指到期时与现货指数价格趋同的优势。当期货市场和现货市场存在价差时可以利用两个市场的价差买启带迅入被低估的一方，卖出被高估的一方，然后在不合理的价差回归正常合理状态后平仓，从而从价差中赚取利润。
期现套利的定义和套利机会的确定是，期现套利通常发生在股指期货和现货指数之间存在现价格不平衡的时候。正常情况下期现套利交易会确保期货股指价格处于合理状态。期现套利主要包括负期现套利以及正期现套利。因为国内现货市场交易机制不可能是做空，所以通常做正套利。也就是卖股指买现货股票。
确定期现套利的交易机会有两步：一是确定是否存在套利机会，股指期货定价理论确定期货股指的合理价格区间，在偏离期货股指的合理价格区间时就会出现套利机会。利用利差指标衡量现货指数以及股指期货价格的偏离程度，进而确定套利空间。
正常情况下期现套利交易会确保期货股悄此指价格处于合理状态。
期现套利对期货股市非常重要。
一方面正是因为股市和股指期货之间的套利，股指期货的价格不会偏离股指现货价格而出现离谱的价格。期现套利使得股指价格更加合理，更好地反映了股市的走势。
另一方面套利有助于提高期货股指市场的流动性。套利的存在不仅仅只是增加了股票市场的交易量，也增加了期货市场股指的交易量，市场流动性的改善有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。
因为现货沪深300指数无法交易，很多人在购买现货时通常会使用300只股票来跟踪指数。因为300只股票占据了资金的大量份额，联动性强的市场容易受到投资组合跟踪误差风险等的影响。所以在现货套利中更多机构更倾向于使用ETF基金跟踪沪深300指数，跟踪误差明显优于股票。
当套利在期货市场与现货市场上同步进行时，则称为期现套利（Arbitrage）。比如，交易者看到3个月后的大豆期货价比现在现货市场上大豆价高出了许多，于是在买进现货大豆的同时卖出大豆期货。一段时间后，价差缩小。该交易者将手中的现货大豆卖出，同时买进期货大豆平亏侍仓，实现套利目的。如果价差没缩小，该交易者很可能采取实物交割的办法来确保获得套利利润。
例如，沪深300指数为2200点，相距30天到期的沪深300股销敏吵指期货合约价为2240点，高出现货指数40点。套利者经过计算确定套利成本只需要10个指数点（包括买卖股票的手续费拿闷、印花税、买卖期货指数的手续费及资金占用产生的利息成本），于是卖出股指期货合约，同时买进与股指期货规模相等的一篮子股票，由于股指期货采用现金交割，最后的期货指数与现货指数一定相同，在期货指数与现货指数相同的情况下两边一起平仓，就赚到了40点，扣除成本10点，还净赚30点，相对于2200点的指数水平，获利率可以超过1%。
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
2012年9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元 （借款年利率为6%），在买入沪深300指数对乎帆并应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时；
以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约 （合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万*（3580 /3500）-108万=2.47万元；
由于股指期货合约到期时是按交割结算价来结算岁迹的，其价格也近似于 3580点轿慎，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）*300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6%/12=1.08万 元，这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47+0.6-1.08=1.99万元。
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作用：期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。那么，股指期货期现套利是什么意思呢？法律快岩滚车小编为大家收集整理了一些内容，我们一起来看看吧，希望可哪迹以帮助到大家。
股指期货的市场价格将围绕其理论价格上下波动，一旦市场价格偏离了这个理论价格达到一定的程度，就可以利用股指粗缓余期货合约到期时，交割月份合约价格和标的指数现货价格会趋于拟合的原理，投资者可以在股指期货市场与股票市场上通过低买高卖同时交易来获取利润，称之为股指期货的期现套利交易。详情了解点击
期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。好了，
在市场实际运族桐行中，股指期货的市场价格将围绕其理论价格上下波动，一旦市场价格偏离了这个理论价格达到一定的程度，就可以利用股指期货合约到期时，交割月份合约价格和标的指数现货价格会趋于拟合的原理，旁仔投资者可以在股指期货市场与股票市场上通过低买高卖同时来获取利润，称之运穗汪为股指期货的期现套利。
什么是股指期货套利?股指期货与现货指数套利原理介绍
答：但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。股指期货与现货指数套利...
股指期货套利是什么?
答：股指期货套利是什么？股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。股指期货套利交易就是一种值得研究的新型盈利模式。开展股指期货套利交易对于恢复扭曲的市场价格关系，抑制过度投机和增强市场流动性都有着重要的作用。沪深300...
股指期货套利是什么?
答：揭开股指期货套利的神秘面纱在金融市场中，股指期货套利是一种极具策略性的交易手法，它瞄准的是指数期货与现货、不同期货合约之间细微的不合理价差，通过捕捉这些价差，实现无风险或有风险的利润机会。首先，我们来了解一下无风险套利（Arbitrage）。这是一种通过同时买卖股票指数期货和其对应的股票组合，...
股指期货的套利
答：这是理论上的说法，就是当两者之间的价格差超过一定的程度时，就必然会回到原来正常的水平上，而套利就是通过这种不正常的价格差来获利的。在这段话中，“股指期货价格”和“股指组合”就是价格差超过理论值，所以他必定会回到原来正常的水平上，所以就出现了套利。就相当于你是做生意的，东边市场的...
什么叫 期现套利 年化收益率
答：具体公式是：（合约点位—现货指数）×300元 ＞ 买卖股指期货的手续费＋买卖现货指数基金的手续费＋所使用全部资金的利息 只要符合这个条件，就可以进行无风险的套利。目前进行期现套利，卖股指期货需要20万，买现货指数ETF基金需要100万资金，一共需要120万资金。120万的一年贷款利息大概需要5.83万。（按...
期现套利、跨市套利、跨期套利、蝶式套式、对角套利、转换套利、多头跨...
答：例如，如果计算机监控下的市场发现ABC股票可以在纽约证券交易所以10美元的价格买到而在伦敦证券交易所以10.12美元的价格卖出，套利者或者专门的程序就会同时在纽约买入而在伦敦卖出同等数量的ABC股票，从而获得两市场的价格差。期现套利期现套利：是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，...
什么是股指期货套利?如果套利需要考虑什么因素吗?
答：投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。跨期套利：利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。跨市套利：套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。跨品种套利：利用两种不同、具有相互...
期货套利是什么意思
答：期货中的套利即为跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的...
期货套利怎么做? 风险和收益怎么样?
答：期货套利风险相对于单纯投机风险小，但收益见效时间长，收益保持中下。期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。股指期货...
股指期货的期现套利及其作用?
答：你好，股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值...
