有关期货的计算题
1)
在期货里赚了700*2000=1400000元。
2）实际上每吨铜花费的价格是19800元。
3）降低了购买成本，实现了完全的套期保值还有盈利。
1）甲会买入11月合约，卖出9月合约：乙会卖出11月合约，买入9月合约；丙怎么做都有可能。2）甲会出现赢利10元/吨；乙会出现亏损10元/吨。丙什么可能都有。（此题出的太水，有问题。）
某交易日，在某一期货合约上有2800手未平仓合约。下一交易日，我们得到以下信息：全天共交易了2700笔，其中双边开仓200手，未平仓合约2500手。问：新建立的头寸和平仓头寸的数量是多少？
解：老仓 2800 新开200 换手2500 那么总的新建头寸是 2700手，平仓2500手，加起来就是5200手。
持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息，这里是三个月
所以理论价格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳
套公式的话，空头套保基差走强盈利，原来的基差是现货价格减去期货价格=-持仓成本，也就是-0.12美元/蒲式耳，那么后来的基差应该是-0.08美元/蒲式耳
套公式简单一些，不过这道题可以不套公式，因为成交价已经给出，现货盈利0.12美元/蒲式耳，期货亏损0.08美元/蒲式耳就可以了，所以期货价格是8.32+0.08=8.4美元/蒲式耳，基差是8.32-8.4=-0.08美元/蒲式耳
第二题
1）套期保值者的目的是回避价格波动，所以还是做套保。显然买入套保者愿意套保，建立11月多头套保头寸。这里还有可能的操作是移仓，也就是把原先的9月多头套保头寸平仓，建立新的11月多头套保头寸。尽管卖出套保很可能在期货市场亏钱，但还是应该以生产经营活动为主，不应该存在侥幸心理，所以操作是卖出11月合约，当然也有可能是移仓，将合约换月。
套利者买入远月合约（买入11月），卖出近月合约（卖出9月），做牛市套利。
投机者买入近月和远月合约，以期合约价格上涨获利。
2）如果我有很多钱的话，我会做套利，以稳为主。但是我没有那么多钱，而我又想很快发财，不得不投机。这道题的意思是看你是否明白跨期套利比投机风险小一些，所以你最好写“我会套利，因为套利风险小，投机风险太大”。随便写点别的理由也行，比如我不喜欢投机，或者我不喜欢冒险。
3）买入套保者有盈利，如果当初买入的是9月合约，则盈利250元/吨，如果当初买入的是11月合约，则盈利280元/吨，但他的现货成本也将上升。
卖出套保相反，9月合约亏损250元/吨，11月合约亏损280元/吨，他们在现货市场上会有更多盈利。
所有套保者，无论在期货市场上盈亏如何，他们的生产经营活动都得到了保护。
牛市套利者因为基差从-20走弱到-50，盈利30元/吨。
投机者如果做多9月合约，因为自然人无法持仓进入交割月，所以会在7月中旬被迫平仓或被强制平仓，因为没有给出7月价格，所以无法分析盈利。如果做多11月合约，盈利280元/吨。
您这个问题有什么意义吗 ？
第一个问题是国外期货 国外期货 中麦子的价格对国内麦子的价格影响比较小
第二个问题 投机者 若是能判断这是一波 比较好的行情的话 可以用1/3仓位做多呀 在 9月上 做多 通常 情况下 9月 是主力合约 而 11月 不是主力合约成交量比较小 平仓时 不容易平仓
但是呢 要拿到 8月18号 不太现实 因为 9月合约从8月份一开始 就开始加保证金了 8月18号 保证金基本在23%左右 十一开始建仓时的2倍到3倍
所以持仓到那时候不现实 而且到那个时候9月份的 成交也不活跃了
若是真的 在8月18号 5250平的 话 1手单子 盈利 （5250-5000）*10= 2500元 期货 做的最小单位 是1手 不是一吨 1手单子 10吨
急求!!利率期货计算题
答：选BCD，选项A应该为买入20份，原因是期货合约每份面值为100万美元，20份等于2000万元面值，这样才能覆盖风险；选项B实际上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100万美元*20(注：这里除以100原因是这期货是按每100美元进行报价的，除以4是因为3个月相当于1/4年，期货的报价是按100减去年化利率，而期...
有关期货合约的计算题
答：某交易日，在某一期货合约上有2800手未平仓合约。下一交易日，我们得到以下信息：全天共交易了2700笔，其中双边开仓200手，未平仓合约2500手。问：新建立的头寸和平仓头寸的数量是多少？解：老仓 2800 新开200 换手2500 那么总的新建头寸是 2700手，平仓2500手，加起来就是5200手。
请先辈帮我解决期货计算题
答：短期国债期货合约的报价方式采取的是100减去不带百分号的年贴现率，即所谓的指数式报价，本题中期货合约的成交价格为93.58，也就是说这张国债的年贴现率为（100-93.58）%=6.42%，那么三个月的贴现率为6.42%/4=1.605%，那么三个月的贴现金额为1000000×1.605%=16050美元，那么该国债的成交价...
请先辈帮我解决有关期货的计算问题?
答：第一题 5月份大豆合约价格低，7月份大豆合约价格高。价差扩大意思就是高的（7月）相对低的（5月）价格更高，所以应该做多高的（7月），做空低的（5月）。答案是 B 如果5月和7月价格调换， 按照做多高的，做空低的。答案就是 A 第二题 权利金收入 30+10=40 价差收入 第一张执行...
有关期货的计算题
答：第一题，理论价格是：现货价格+持仓成本 持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息，这里是三个月 所以理论价格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳 套公式的话，空头套保基差走强盈利，原来的基差是现货价格减去期货价格=-持仓成本，也就是-0.12美元/蒲式耳，那么后来的基差应该...
请高手来解决两道期货从业考试计算题
答：第三题：指数点为10000点，已算得理论点数为10049点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5%，即合计为成交金额的1%，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本为10000×1%=100点，期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点，期货合约买卖手续费和市场冲击成本共4个指数...
期货计算题
答：其实是有个公式的，市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。3780万/3780*100之后再*1.2. 计算大约等于120张 第二问：股票亏了378万，期货赚了（3780-3450*120*100等于396万，该基金在期货赚了396万，396万-378万=18万，实现了完全套期保值，希望能帮助你 算错了那个股票亏的，是454万的，不...
期货计算题,请高手帮忙解答,越详细越好,可追加悬赏!
答：Q1.结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以第一题为例：平仓盈亏:(2050-2000)*10*20=10000元。持仓盈亏:(2040-2000)*10*20=8000元。(隔夜持仓是按照结算价计算盈亏的)当日盈亏：10000+8000=18000元 保证金占用：2040*10*20*5%=20400元。结算准备金余额：118000-20400=97600元。So，答案是...
关于利率期货的计算!!急求详解!
答：1.预期利率下降，为减少风险，卖出利率期货2000万/100万=20份 2。利率是在银行同业利率的基础上，7%的利率应该是4.6%（同业利率）+2.4%。如果三个月后利率同业利率为5.3%，则该银行在现货贷款利率上损失5.3%+2.4%-7%=0.7%，贷款6个月损失利息额：20000000*0.7%/2=7000美元，三个月后期货...
期货计算题
答：即期市场：由于客户是美国人，买了50欧元，所以 根据3月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432 可以得出，客户买欧元用了50*1.3432=67.16万美元，6月1日，卖出欧元即期，此时的欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，所以50万欧元换回，50*1.212=60.6万美元，最后，即期市场的盈亏是--6.56美元 期货...
